ドル円 160円突破！AIは今後のドル円相場をどう予測するのか
特に有名なアノマリーとして、「ゴトー日（5・10日）アノマリー」があります。これは、金融機関が顧客に適用するその日のレートを決める日本時間の午前10時ごろの「仲値」に向けて、特にグローバル企業の決済が集中しやすい5や10のつく日は米ドルが買われて円安になりやすい傾向にあるというもので、この動きを利用した「仲値トレード」と呼ばれる取引手法は一部のFXトレーダーから注目されています。
米ドル安・円高が広がる中で、投機筋が損失回避の意味で米ドル買い・円売りポジションを縮小させるのは分かりやすいが、両者の間には、逆の因果関係もあり得る。つまり投機筋が米ドル買い・円売りポジションを縮小する（米ドル売り・円買い）ことが原因で、結果として米ドル安・円高になるということだ。では過去2年の年末にかけての米ドル安・円高は、どちらの因果関係がより強く影響したのだろうか。
この連載では、為替市場の過去の値動きデータを月ごとに検証して、上記のような「アノマリー」を探しています。今回は過去の「12月」のデータを集計して、2024年12月のFXトレードで活用できる「アノマリー」を探してみました。
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（資料）macrobond、23年11⽉6⽇時点まで。 主要国の名⽬実効為替相場. ドル. ユーロ. 円. カナダ. 英国.
下の表は主要通貨ペアの過去20年間の月足を調べた中から、日本のFXトレーダーがもっともよく取引する米ドル／円と、12月に注目したい通貨ペアの「陽線」の出現回数と「陰線」の出現回数をまとめたものです。
しかし、10月以降米ドル高・円安が再燃した中で、投機筋のポジションも、規模的には過去2年ほどではないものの、再び米ドル買い・円売りに転換したようだ。このポジションは、年内の米ドル高・円安見通しが続く中ではさらに拡大する可能性があるだろう。ただ、米ドル高・円安見通しが一段落すると、利益確定、損失回避の米ドル買い・円売りポジション手仕舞いの動きは過敏になる可能性があるかもしれない。2024年の場合、夏の米ドル／円急落を受けた米ドル買い・円売りポジションの損失により、過去2年ほど米ドル買い・円売りポジションの含み益があるとは考えにくいためだ。
米ドル買い・円売りポジション自体、過去2年ほど大きくはないようなので、その手仕舞いに伴う米ドル売り・円買いの影響も少ないだろう。それでも年末にかけて相応の米ドル安・円高をもたらす可能性はあるのではないか。
はっきりとした理由はわかりませんが、1年で最後の月となる12月は、為替や株式などの保有ポジションを年末に向けて整理する動きが活発化することも影響していると考えられそうで、注目しておきたいアノマリーです。
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円相場に大きな影響を与えるとみるかで予想水準が分かれる。今年の円相場は7月に1ドル=161円90銭台まで円安・ドル ..
次に、為替の動向にも影響を与える株式市場の12月のアノマリーを紹介します。
ドル円相場、下半期大荒れ 1％超の騰落続出 2025年の見通しは？
それにしてもなぜ、過去2年連続で11、12月と米ドル安・円高が続いたのか。図表2は、米ドル／円のチャートに、CFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションを重ねたもので、これを見ると、年末にかけて米ドル安・円高が広がる中で、投機筋の円売り越し（米ドル買い越し）が縮小に向かっていたことが分かるだろう。
「想定為替レート」 平均は1ドル＝143.5円 3期連続で最安値を更新
これは、冒頭で紹介した為替と同様、12月には保有ポジションの整理や調整の動きが強まるほか、年明け以降の上昇を見越した買いが入りやすいといった時期的な影響もあって、株高になりやすいと考えることもできそうです。
円相場 1ドル＝154円台半ばまで値下がり FRB会合結果など受け | NHK
最後に、ここ最近の最高値更新で注目度が再び高まっている、仮想通貨（暗号資産）のアノマリーも紹介します。
ドル 円 予想 長期 2024、 2025、 2026、 2027、 2028 ..
また、ビットコインは象徴的な安値も、2015年1月、2019年1月、2022年11月と、ほぼ4年周期でつけているという事実があります。ビットコインは直近でも過去最高値を大きく更新しているので、来年（2025年）もビットコインの値動きには注目です。
2024年12月25日の為替相場 As of December 25, 2024 ..
2024年2月に史上最高値を更新した「日経225」今後の動向にチェック！
円相場 一時1ドル＝157円台後半まで値下がり | NHK | 株価・為替
永く第一線でディーラーとして活躍したYEN蔵氏。専門知識を活かした相場解説や今後の見通しを知るうえで有効です。
【NHK】20日の東京外国為替市場は、日銀が追加の利上げに慎重だという見方から円を売ってドルを買う動きが進み、円相場は一時、1ドル…
昨日のドル/円は157円台前半で小動き。クリスマスで日本と中国を除く多くの主要国が休場だったことで、様子見ムードが強かった。
本日もオセアニアやユーロ圏、英国などは休日となっていることから、取引が本格的に動き出すのはNY市場に入ってからだろう。日米金融当局の金融政策への姿勢を考慮するとドル/円は引き続き底堅い動きとなりそうだ。なおNY市場では米新規失業保険申請件数が発表される。
2024 年度 NIKKO250 予想は、前回予想から 1.3%下方修 ..
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【為替】2024年の米ドル／円を予想する | 吉田恒の為替デイリー
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米ドル・EUR公示相場情報（PDF/59KB）*2024年12月25日現在
為替レートの代表であるドル円レートは、日米両国の経済状況や金融政策、国際情勢など様々な要因により変動し、企業業績や投資家心理に大きな影響を与えるため、市場参加者から常に注目を集めている。近年の円安については投資家の間でも意見が分かれており、アメリカ経済の力強い回復や金利上昇期待を背景にさらなる円安を予想する投資家がいる一方で、日本経済の緩やかな回復や国際情勢の不確実性から円高局面への転換を予想する声もある。
2025年のFX市場の見通しは？ ユーロに弱さ 円高急進の可能性も
そのようななか、人工知能（AI）を用いたドル円レート予測手法が注目を集めている。AIは膨大な過去データや経済指標、ニュース情報などを学習し、それらの複雑な相関関係を見出すことで予測精度を高めている。また、AIによる予測は、人間の感情に左右されることなく客観的かつ迅速に行われるため、市場参加者の意思決定をサポートする有力なツールとして期待が高まっている。一方で、その仕組みは非常に複雑であるため、予測結果の解釈や活用については確立されていない部分も多い。さらに、AIによる予測は過去のデータにもとづいているため、予期せぬイベントや市場の変化に対応することが難しいという指摘もある。
21日午前の東京市場でドル・円は150円30銭台で推移。2024年における3回の米利下げ予想を受けて150円27銭まで反落。
本稿では、ドル円レートの予測におけるAI活用の現状と可能性について論じるとともに、その限界や課題についても言及し、活用にあたっての留意点を述べる。